안녕하세요 오늘은 옵션의 민감도 지표 중 베가(Vega)에 대해 알아보겠습니다. 베가(Vega) 옵션 민감도 지표인 베가(Vega)는 옵션 프라이싱 모델에서 주가 변동성의 변화에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정하는데 사용되는 중요한 개념입니다. 주가 변동성은 주가나 기초 자산의 가격 변화의 불안정성을 나타내며,베가는 이러한 변동성 변화에 대한 옵션 가격의 변화 정도를 보여줍니다. 이것은 옵션 거래자가 옵션 포트폴리오를 관리하고 옵션 가격의 움직임에 대응하기 위해 중요한 정보를 제공합니다. 베가의 역할과 중요성 변동성 변화 대응 변동성이 변할 때 옵션 가격의 변화를 예측하고 변동성 변화에 대응하는 전략을 수립하는데 도움을 줍니다. 포트폴리오 보호 주가의 변동성이 증가하면 주가의 불확실성도 증가하므로, 이에..
