해외선물 박하림

1일(미 동부시간) 뉴욕 금융시장에서는 호재와 악재가 맞부딪쳤습니다. 지난 29일 2월 개인소비지출(PCE) 물가는 예상보다 살짝 낮게 나왔습니다. 제롬 파월 의장은 즉각 "예상에 부합했다"라고 평가했고요. 미 중앙은행(Fed)이 금리 인하 기대가 유지되면서 1일 금융시장은 좋은 분위기로 거래를 시작했습니다. 장 초반 주가는 상승하고 금리는 하락세를 보였습니다. 하지만 경기와 물가가 되살아나고 있다는 데이터가 나왔습니다. 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 예상보다 뜨겁게 발표됐고, 덩달아 제조업 물가도 큰 폭 상승중인 것으로 드러난 것이죠. 이는 악재로 작용했습니다. 금리가 펄쩍 뛰고, 주가 상승세는 꺾어졌습니다. 장중 이스라엘이 시리아를 공습해 이란의 군사령관을 살해했다는 소식도 전해지면서 지정학적..

​ 퀀트 펀드(Quant Fund) 퀀트 펀드는 수학적 모델과 알고리즘을 활용하여 ​ 자동화된 투자 전략을 구현하는 투자 기관 또는 펀드를 의미하며 ​ 주로 컴퓨터 프로그램과 데이터 분석을 기반으로 한 ​ 투자 방식을 채택하여 ​ 수익을 창출하고 위험을 통제하는 것을 목표로 합니다. ​ ​ 퀀트 펀드는 전통적인 판단과 직관에 의존하는 투자 방식과는 달리 ​ 통계적인 모델과 알고리즘을 사용하여 투자 결정을 내립니다. ​ 이러한 퀀트 투자 전략은 대규모 데이터를 분석하고 ​ 패턴과 추세를 식별하며, 수학적인 모델을 활용하여 ​ 포트폴리오를 구성하는 등의 방식으로 운용됩니다. ​ 퀀트 펀드 전략 통계적 애널리시스 (Statistical Analysis) ​ 통계적인 모델과 기법을 사용하여 주가 움직임, ​ 경..

지난해 4분기 중국의 대표적 전기차 업체 비야디(BYD)가 테슬라를 제치고 세계 최대 전기차 업체에 등극, 테슬라가 위기를 맞고 있는 가운데, 중국의 대표적 가전 업체 샤오미마저 전기차 시장에 진출, 테슬라의 위기가 더욱 증폭되고 있다. 지난달 28일 중국의 대표적 스마트폰 제조업체 샤오미가 29개 도시 60개 매장에서 처음으로 전기차를 선보였다. 전기차 시작가는 4000만 원이다. 특히 종합 가전 업체인 샤오미는 전기차와 자사가 만든 전자기기를 연결, 시너지를 극대화한다는 방침이다. 샤오미가 전기차와 가전을 통합하는 강력한 생태계를 구축, 중국 전기차 시장을 상당히 잠식할 전망이다. 이미 BYD만으로도 버거운 상황에서 테슬라가 또 다른 강력한 경쟁자를 만난 것이다. 샤오미의 레이쥔 최고경영자(CEO)는..

샘 뱅크먼-프리드 중형 선고받아 메이도프 150년형 이후 최고 형량 법원 "FTX 관련 손실 커…결코 사소한 위험 아냐" 미국 법원이 고객 자금 100억달러(약 13조5000억원)를 빼돌린 혐의 등으로 기소된 가상자산 거래소 FTX 창업자인 샘 뱅크먼-프리드(32)에게 무려 징역 25년형과 110억달러(약 14조8500억원)가 넘는 재산 몰수를 선고했다. 28일(현지시간) 뉴욕 남부연방법원의 루이스 A. 카플란 판사는 이날 뱅크먼-프리드에 대해 이같은 선고를 내렸다. 뱅크먼-프리드에게 내려진 형량은 검찰이 구형한 징역 40∼50년보다 훨씬 낮은 수준이다. 하지만 미 역사상 최대 규모의 금융 사범인 버나드 메이도프가 받은 징역형 150년형을 제외하고는 가장 높은 형량이다. 카플란 판사는 “그가 일으킨 막대..

뉴욕 채권 시장에서는 28일(미 동부시간) 아침부터 금리가 상승세를 보였습니다. 전날 밤 미 중앙은행(Fed)의 크리스토퍼 월러 이사가 매파적 발언을 한 여파입니다. 월러 이사의 연설 제목은 '여전히 서두를 필요가 없다'(There’s Still No Rush)라는 것이었습니다. 1, 2월 소비자물가(CPI)에서 3개월, 6개월 연율 환산 수치가 더 올라간 것을 지적하면서 "서두를 필요가 없다"라는 말을 네 차례나 했습니다. 핵심을 세 가지 정도로 정리할 수 있는데요. ▶최근 인플레이션 데이터는 실망스럽다. 금리 인하를 지지하기 전에 적어도 몇 달 동안 더 나은 데이터를 확인할 필요가 있다. ▶최근 데이터에 따라 Fed는 전체 금리 인하 횟수를 줄이거나 인하 시점을 더 미래로 미루는 게 적절하다고 생각한..

프론티어 시장(Frontier Market) 프론티어 시장은 주식시장이나 채권시장 등의 ​ 금융 시장이 상대적으로 미성숙하고 ​ 개발이 덜 된 미개발국 또는 신흥시장 국가들을 ​ 지칭하는 용어입니다. ​ ​ 이러한 시장들은 주로 투자 가능한 기회가 많고 ​ 경제적 성장 가능성이 높지만 ​ 동시에 높은 위험을 내포하고 있습니다. ​ ​ 프론티어 시장 국가들은 선진국과 ​ 이머징 마켓(Emearging Market) 국가들 사이에 위치합니다. ​ 이머징 마켓은 상대적으로 성장세가 더 안정적이고 ​ 경제 규모가 더 큰 국가들을 가리키는 반면 ​ 프론티어 시장 국가들은 미개발 국가나 ​ 더 미성숙한 신흥시장 국가들을 의미합니다. ​ 이들 국가들은 경제적으로 다양한 특징과 어려움을 갖고 있으며 ​ 높은 위험과 불..

투자액 5.4조원으로 늘어..30년 역사상 최대 외부 투자 이사회 참여 안해..경쟁당국 반독점 조사 회피 차원[뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 생성형 인공지능(AI) 황제인 스타트업 오픈AI를 추격하고 있는 앤스로픽에 27억5000만달러(약 3조7000억원)를 추가로 투자한다. AI 경쟁에서 우위를 점하기 위해 30년 역사상 최대 규모의 외부 투자에 나선 것이다. 27일(현지시간) 아마존은 앤스로픽에 추가 투자에 나서면서 총 40억달러(5조4080억원)를 투자했다고 밝혔다. 지난해 9월 12억5000만달러에 이어 대규모 자금을 다시 투입한 것이다. 이번 거래는 앤스로픽의 최종 가치 평가액인 184억 달러에 준해 체결됐다고 CNBC는 전했다. 아마존은 이번 투자를 통해 앤..

뉴욕 증시의 S&P500 지수는 지난 3거래일 동안 하락세를 보였습니다. 27일(미 동부시간) 반발 매수 탓인지 0.5% 안팎의 상승세로 출발했습니다만 장세가 뜨거웠던 것은 아닙니다. 그러나 장 막판 40분간 매수세가 몰렸고 급등세가 나타났습니다. 어제와는 정반대 상황이지요. 결국, 다우는 1.22%, S&P500 지수는 0.86% 뛰었고요. 나스닥은 0.51% 상승했습니다. S&P500 지수는 또 사상 최고치를 기록했습니다. 애플(2.12%)과 테슬라(1.22%)가 상승했지만, 엔비디아는 이틀째 2% 넘는 급락세를 보였습니다. 커다란 뉴스나 재료가 있었던 것은 아닙니다. 애플은 올해 들어 7%나 내린 상태이기 때문에 다른 매그니피선트 7(Mag 7) 주식에 비해선 싼 편입니다. 비스포크 인베스트먼트에 ..

샤프 지수(Sharpe Ratio) 샤프 지수는 투자 성과를 평가하고 비교하기 위해 ​ 사용되는 중요한 금융 지표 중 하나입니다. ​ 이 지수는 투자 수익과 그에 따르는 리스크 사이의 관계를 측정하여 ​ 투자자들이 얼마나 효율적으로 리스크를 관리하고 ​ 수익을 창출하는지를 판단하는 데 도움을 줍니다. ​ 샤프 지수의 구성 요소 ​ 샤프 지수는 다음과 같이 계산됩니다. ​ Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Portfolio Standard Deviation ​ 여기서 각 구성 요소의 의미는 다음과 같습니다 ​ ​ Portfolio Return (포트폴리오 수익률) ​ 포트폴리오의 투자 수익률을 나타냅니다. ​ 포트폴리오는 여러 자산으로 구성될 수..

글로벌 투자은행 베어드가 인공지능(AI) 유망주로 반도체 장비 업체 셈텍을 지목했다. 26일(현지시간) CNBC에 따르면 베어드는 "셈텍은 월가에서 과소평가 받고 있는 AI계의 숨은 보석(Hidden Gem)"이라며 "향후 추가 상승여력이 80%에 달한다"고 평가했다. 이날 트리스탄 제라 베어드 애널리스트는 셈텍을 회사의 '신선한 픽(Fresh Pick)' 목록에 추가하며 시장 수익률 상회(Outperform) 투자의견을 제시했다. 또한 목표가는 현재 가격 대비 약 80% 높은 40달러로 상향 조정했다. 제라는 “셈텍은 고밀도 구리 인터커넥트 분야에 적합한 기업으로 다가오는 새로운 AI 플랫폼 진출을 위한 매우 좋은 위치에 있다"고 밝혔다. 이어 "내년에는 선형 플러그형 광학 장치(LPO)의 강력한 성장..